dask_expr._collection.Series.autocorr
dask_expr._collection.Series.autocorr¶
- Series.autocorr(lag=1, split_every=False)[源代码]¶
计算滞后N的自相关。
此文档字符串是从 pandas.core.series.Series.autocorr 复制而来的。
Dask 版本可能存在一些不一致性。
此方法计算序列与其自身移位后的皮尔逊相关系数。
- 参数
- 滞后int, 默认值为 1
在执行自相关之前要应用的滞后数。
- 返回
- 浮动
自身与自身滞后(lag)之间的皮尔逊相关系数。
参见
Series.corr计算两个序列之间的相关性。
Series.shift按所需周期数移动索引。
DataFrame.corr计算列之间的成对相关性。
DataFrame.corrwith计算两个 DataFrame 对象的行或列之间的成对相关性。
注释
如果皮尔逊相关性定义不明确，则返回 ‘NaN’。
示例
>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999...
如果皮尔逊相关性未明确定义，则返回 ‘NaN’。
>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan