pandas.core.window.rolling.Rolling.cov

Rolling.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, numeric_only=False)

计算滚动样本协方差。

参数:

其他Series 或 DataFrame，可选

如果未提供，则将默认为自身并生成成对输出。

pairwise布尔值, 默认为 None

如果为 False，则只使用 self 和 other 之间的匹配列，输出将是一个 DataFrame。如果为 True，则将计算所有成对组合，并且在 DataFrame 输入的情况下，输出将是一个 MultiIndexed DataFrame。在缺少元素的情况下，只使用完整的成对观测值。

ddofint, 默认 1

自由度增量。计算中使用的除数是 N - ddof，其中 N 表示元素的数量。

numeric_only布尔值, 默认为 False

仅包含浮点数、整数、布尔列。

Added in version 1.5.0.

返回:

Series 或 DataFrame

返回类型与原始对象相同，具有 np.float64 数据类型。

参见

Series.rolling

使用 Series 数据调用 rolling。

DataFrame.rolling

使用 DataFrames 调用 rolling。

Series.cov

聚合 Series 的 cov。

DataFrame.cov

聚合 DataFrame 的 cov。

例子

>>> ser1 = pd.Series([1, 2, 3, 4])
>>> ser2 = pd.Series([1, 4, 5, 8])
>>> ser1.rolling(2).cov(ser2)
0    NaN
1    1.5
2    0.5
3    1.5
dtype: float64