pandas.Series.autocorr#
- Series.autocorr(lag=1)[源代码][源代码]#
计算滞后N的自相关。
此方法计算 Series 与其自身移位之间的 Pearson 相关性。
- 参数:
- lagint, 默认 1
在执行自相关之前要应用的滞后数。
- 返回:
- float
自身与自身滞后(lag)之间的皮尔逊相关性。
参见
Series.corr计算两个系列之间的相关性。
Series.shift按所需周期数移动索引。
DataFrame.corr计算列之间的成对相关性。
DataFrame.corrwith计算两个 DataFrame 对象的行或列之间的成对相关性。
备注
如果皮尔逊相关性定义不明确，则返回 ‘NaN’。
例子
>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999...
如果皮尔逊相关性未明确定义，则返回 ‘NaN’。
>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan