pandas.Series.pct_change#
- Series.pct_change(periods=1, fill_method=None, freq=None, **kwargs)[源代码]#
当前元素与先前元素之间的分数变化。
默认情况下,计算与前一行的分数变化。这对于比较时间序列元素中的变化分数非常有用。
备注
尽管这个方法的名字如此,它计算的是分数变化(也称为每单位变化或相对变化)而不是百分比变化。如果你需要百分比变化,将这些值乘以100。
- 参数:
- periodsint, 默认 1
用于形成百分比变化的时期位移。
- fill_methodNone
必须是 None。此参数将在 pandas 的未来版本中移除。
自 2.1 版本弃用: fill_method 的所有选项都已弃用,除了 fill_method=None。
- freqDateOffset, timedelta 或 str, 可选
从时间序列API使用的增量(例如 ‘ME’ 或 BDay())。
- **kwargs
额外的关键字参数被传递到 DataFrame.shift 或 Series.shift 中。
- 返回:
- Series 或 DataFrame
与调用对象相同的类型。
参见
Series.diff
计算 Series 中两个元素的差值。
DataFrame.diff
计算 DataFrame 中两个元素的差值。
Series.shift
将索引移动若干个周期。
DataFrame.shift
将索引移动若干个周期。
例子
系列
>>> s = pd.Series([90, 91, 85]) >>> s 0 90 1 91 2 85 dtype: int64
>>> s.pct_change() 0 NaN 1 0.011111 2 -0.065934 dtype: float64
>>> s.pct_change(periods=2) 0 NaN 1 NaN 2 -0.055556 dtype: float64
查看一个系列中百分比变化,其中用最后一个有效观测值填充NA直到下一个有效观测值。
>>> s = pd.Series([90, 91, None, 85]) >>> s 0 90.0 1 91.0 2 NaN 3 85.0 dtype: float64
>>> s.ffill().pct_change() 0 NaN 1 0.011111 2 0.000000 3 -0.065934 dtype: float64
DataFrame
1980年1月1日至1980年3月1日期间法郎、德国马克和意大利里拉的变化百分比。
>>> df = pd.DataFrame( ... { ... "FR": [4.0405, 4.0963, 4.3149], ... "GR": [1.7246, 1.7482, 1.8519], ... "IT": [804.74, 810.01, 860.13], ... }, ... index=["1980-01-01", "1980-02-01", "1980-03-01"], ... ) >>> df FR GR IT 1980-01-01 4.0405 1.7246 804.74 1980-02-01 4.0963 1.7482 810.01 1980-03-01 4.3149 1.8519 860.13
>>> df.pct_change() FR GR IT 1980-01-01 NaN NaN NaN 1980-02-01 0.013810 0.013684 0.006549 1980-03-01 0.053365 0.059318 0.061876
GOOG 和 APPL 股票交易量的变化百分比。显示计算列之间的百分比变化。
>>> df = pd.DataFrame( ... { ... "2016": [1769950, 30586265], ... "2015": [1500923, 40912316], ... "2014": [1371819, 41403351], ... }, ... index=["GOOG", "APPL"], ... ) >>> df 2016 2015 2014 GOOG 1769950 1500923 1371819 APPL 30586265 40912316 41403351
>>> df.pct_change(axis="columns", periods=-1) 2016 2015 2014 GOOG 0.179241 0.094112 NaN APPL -0.252395 -0.011860 NaN